La iglesia
Esta iglesia se encuentra en la calle Alcala, 43.
En 1605 un convento de los Carmelitas fue abierto en la calle Alcalá. En 1836 la iglesia se convirtió en parroquia y el convento demolido para construir el famoso Teatro Apolo. Actualmente en estos terrenos hay un edificio perteneciente a un banco.
La iglesia fue edificada en tiempos de Felipe V, remplazando la iglesia original que estaba algo más cerca de la Plaza de la Cibeles.
El arquitecto fue Pedro de Ribera, aunque la iglesia sería terminada por José de Arredondo y Fausto Manso.
Las tres puertas de acceso tienen verjas forjadas obra de Juan Gil.
Sobre la entrada principal podemos ver la cruz de los carmelitas y en una hornacina una imagen de la Virgen del Carmen realizada por Robert Michel en 1750.
Pedro de Ribera diseñó la fachada en estilo barroco. En 1912 la fachada fue remodelada, alargándola a ambos lados para que se adaptase al edificio colindante.
Hay una curiosa leyenda que se cuenta en relacióna esta iglesia.
Una leyenda misteriosa
Hace muchos, muchos años había un apuesto joven que estaba cenando con su familia en Nochevieja. Tras la cena pensó que lo 
mejor sería ir a alguno de los diferentes bailes que se celebraban en los palacios de los nobles de Madrid.
Mientras pasaba el tiempo viendo el ir y venir de los invitados, justo a las tres de madrugada entró en la sala la muchacha más hermosa que jamás hubiera visto. Presuroso se acercó a saludarla y ambos pasaron la noche bailando.
Ya amanecía cuando la joven le dijo que tenía que volver a casa. De la mano caminaron por las calles de Madrid hasta que llegarona la iglesia de San José. «Aquí me quedo.» dijo ella. El galán pensó que estaba bromeando, pero al ver que ella insistía, pensó que se estaba burlando de él y se fue enfadado.
Al día siguiente, a mediodía, el joven volvió a pasar delante de la iglesia y se percató que estaban celebrando un funeral. Curioso, entró en la iglesia y se acercó al féretro para ver quién era le muerto.
Cual no sería su espanto al ver que en el ataud estaba la joven con la que había estado bailando la noche anterior. A punto de desmayarse por el impacto, salió corriendo de la iglesia cuando oyó que alguien le seguía. Era otra joven. Le preguntó qué le pasaba. Cuando el galán le contó lo que había pasado ella le dijo «Esa muchacha era mi prima. Siempre estuvo enamorada de ti, pero era demasiado tímida para acercarse y decirte algo. Ayer, a las tres de madrugada, murió……..»
Lo que ya no sabemos, es si al final el joven galán se rehizo del susto saliendo con la prima….
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